模型風(fēng)險(xiǎn)的種類和成因十分復(fù)雜,其危險(xiǎn)程度也大小不一。當(dāng)前,一般大型銀行內(nèi)部有多達(dá)幾百個(gè)模型在運(yùn)行,如果沒有一套可信和有效的工具來實(shí)現(xiàn)對(duì)模型的開發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)證、部署和監(jiān)控進(jìn)行管理是一件不可想象的事。
模型管理平臺(tái)的概念因此應(yīng)運(yùn)而生,也正是在這樣的背景下百融云創(chuàng)面向銀行、消費(fèi)金融公司、汽車金融和信托等領(lǐng)域,通過本地化部署的方式圍繞模型全生命周期打造了一個(gè)數(shù)字化的平臺(tái),以此來對(duì)模型的高效管理,提高模型的開發(fā)效率,實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在模型風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋。
百融云創(chuàng)模型管理平臺(tái)具有“1347”特征,一是指一個(gè)平臺(tái)、智管全行;三是指模型管理、模型監(jiān)控和模型訓(xùn)練三大功能模塊;四是指“風(fēng)控一體化、管理一體化、流程一體化、監(jiān)控一體化”四位一體的管理理念;七是指圍繞模型生命周期從申請(qǐng)、開發(fā)、評(píng)估、上線、監(jiān)控、優(yōu)化到退出的七個(gè)階段。
百融云創(chuàng)模型管理平臺(tái)能夠用于模型的高效審批、持續(xù)開發(fā)、持續(xù)測(cè)試和實(shí)時(shí)監(jiān)控。在開發(fā)之前,平臺(tái)能夠精準(zhǔn)定義模型,并科學(xué)高效的自定義審批流程,驗(yàn)證模型的開發(fā)條件。進(jìn)入開發(fā)階段,平臺(tái)能創(chuàng)造一個(gè)良好的開發(fā)環(huán)境,有效進(jìn)行信息處理、模型訓(xùn)練、模型測(cè)試和模型驗(yàn)證。來到模型上線階段,平臺(tái)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控系統(tǒng),來排查運(yùn)行中的故障和風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),百融云創(chuàng)模型管理平臺(tái)運(yùn)用了微服務(wù)架構(gòu)、流程引擎兩項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),支持按模塊獨(dú)立部署、運(yùn)行、維護(hù),滿足服務(wù)的動(dòng)態(tài)按需擴(kuò)容。
模型管理平臺(tái)對(duì)百融云創(chuàng)的產(chǎn)品家族來說,其意義不只是又多了一個(gè)新的成員。更重要的是,由于模型管理平臺(tái)的出現(xiàn),百融云創(chuàng)成功構(gòu)建了一個(gè)由決策引擎+工作流引擎+調(diào)度監(jiān)控引擎+模型經(jīng)典指標(biāo)庫(kù)+特征衍生引擎+模型訓(xùn)練引擎的產(chǎn)品閉環(huán),綜合百融云創(chuàng)在業(yè)內(nèi)豐富的產(chǎn)業(yè)實(shí)踐,能夠給金融機(jī)構(gòu)決策系統(tǒng)及監(jiān)控優(yōu)化系統(tǒng)的一站式解決方案。
目前,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的商業(yè)銀行已全面進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型新階段,既要充分發(fā)揮人工智能、云計(jì)算等技術(shù)優(yōu)勢(shì),又要滿足監(jiān)管對(duì)于安全合規(guī)發(fā)展的指引,是身處數(shù)字化浪潮中的銀行所必須要完成的命題。百融云創(chuàng)模型管理平臺(tái)就是回應(yīng)這一命題的重要工具,目前百融云創(chuàng)已與中國(guó)銀行就模型管理平臺(tái)達(dá)成合作。